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            • 何旭彪

              副教授
            • 所屬單位

              財務金融系
            • 研究方向

              公司金融,金融風險管理與金融工程,計算金融
            • 電  話

              +86-27-87543150

              電子郵件

              hxb@mail.hust.edu.cn

            教育背景

            博士:華中科技大學管理學院企業管理專業(2005)

            碩士:華中科技大學土木工程與力學學院工程力學專業(2001)

            學士:華中理工大學力學系工程力學專業(1999)

            海外訪問、進修

            2014年7月-2014年7月 加拿大CGA項目培訓

            2013年2月-2013年4月 英國劍橋大學訪問學者

            2011年4月-2012年5月 美國佐治亞理工大學訪問學者

            講授課程

            《金融數學》、《固定收益證券》、《管理經濟學》、《計量經濟學》、《數學建?!?、《金融定量方法》等。

            研究領域

            公司金融,量化金融,金融工程與風險管理等

            科研項目

            1、國家自然科學基金重點項目,71231005,房地產金融資產及衍生物定價與風險管理研究,參加

            2、國家自然科學基金青年科學基金項目,70801032,時變條件下的信用違約互換定價理論及其應用研究,主持

            3、國家自然科學基金面上項目,70471043,多因素可轉換債券定價理論模型與數值實現技術研究及應用,參加

            4、國家自然科學基金面上項目,70271028,VaR風險耦合理論模型、數值模擬及實證研究,參加

            代表性成果

            1、"Spatial economic dependency in the Environmental Kuznets Curve of carbon dioxide: The case of China", Journal of Cleaner Production, 2019.5, 218(1): 498~510. ( with Yanyan Wang)(SSCI, SCI)

            2、"Pricing real estate index options by compactly supported radial-polynomial basis point interpolation",Journal of Computational and Applied Mathematics, 2018.5.1, 333(1): 350~361. ( with Jiayue Wang)(SSCI, SCI)

            3、"The public environmental awareness and the air pollution effect in Chinese stock market",Journal of Cleaner Production, 2018.6.1, 185(1): 446~454.( with Yi Liu)(SSCI, SCI)

            4、"基于條件蒙特卡羅方法的信用違約互換合約定價",系統工程理論與實踐, 2017.8, (08): 2043~2051.( with 鄧洋)

            5、"Measuring the coupled risks: A copula-based CVaR model", Journal of Computational and Applied Mathematics, 2009, 223(2):1066-1080. (with Pu Gong)(SSCI, SCI)

            6、"Research on internal credit ratings for listed companies", Kybernetes, 2008, 37(9-10):1339-1348. (with Pu Gong & Chunxun Xie) (SCI)

            7、"金融風險綜合評估方法最新研究進展", 國際金融研究, 2008, 254:63-68.

            8、“A risk hedging strategy under the nonparallel-shift yield curve”, Physica A: Statistical Mechanics and Its Applications, 2005, 354:450-462. (with Pu Gong) (SCI)

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