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            • 龔樸

              教授
            • 所屬單位

              財務金融系
            • 研究方向

              公司金融與商業模式,金融工程與風險管理
            • 電  話

              +86-27-87556489

              電子郵件

              gongpu@mail.hust.edu.cn

            教育背景

            本科畢業于華中工學院固體力學力學師資班;

            碩士畢業于華中理工大學固體力學專業損傷與斷裂力學研究方向;

            博士畢業于華中科技大學管理科學與工程專業金融工程研究方向;

            海外訪問/進修

            訪問教授:澳大利亞臥龍崗大學;

            訪問教授:英國劍橋大學;

            訪問教授:英國拉夫堡大學;

            講授課程

            《財務與金融管理》,《金融工程》,《商業模式創新》,《公司并購》,《戰略財務分析》,《金融衍生證券》,《投資學》,《企業投融資管理》,《公司價值評估》,《財務管理》,《管理研究方法論》等;

            行業經驗

            齊峰股份公司獨立董事(2009-2011)

            珠江控股公司獨立董事(2004-2016)

            湖北省長江產業投資集團有限公司外部董事(2015-),

            企業咨詢

            武漢鋼鐵集團公司、武漢健民藥業集團股份有限公司等

            研究領域

            金融工程與風險管理;公司金融與商業模式創新;

            代表性科研項目

            1、國家自然科學基金面上項目,71671076,風險耦合效應和傳染機制理論建模與實證研究,2017/01-2020/12,48萬元,在研,主持

            2、國家自然科學基金重點項目,71231005,房地產金融資產及衍生物定價與風險管理研究,2013/01-2017/12,240萬元,已結題,主持

            3、國家自然科學基金面上項目,71071067,非理性預期下可轉換債券定價模型研究及數值實現技術,2011/01-2013/12,25萬元,已結題,主持

            4、國際(地區)合作與交流項目,71110307032,信用衍生品定價理論模型與數值模擬技術研究,2011/10至2011/12,4萬,已結題,主持

            5、國家自然科學基金面上項目,70871049,信用衍生產品定價理論模型與數值模擬技術研究,2009/01-2011/12,24萬元,已結題,主持

            6、國家自然科學基金面上項目,70471043,多因素可轉換債券定價理論模型與數值實現技術研究及應用,2005/01-2007/12,12萬元,已結題,主持

            7、國家自然科學基金面上項目,70271028,VaR風險耦合理論模型、數值模擬及實證研究,2003/01至2005/12,13萬,已結題,主持

            代表性文章

            (1) Pu Gong(#)(*); Dong Zou; Jiayue Wang, Pricing and simulation for real estate index options: Radial basis point interpolation, Physica A: Statistical Mechanics and its Applications, 2018, 500: 177~188

            (2) Pu Gong (#)(*); Jun Dai , Monetary policy, exchange rate fluctuation, and herding behavior in the stock market, Journal of Business Research, 2017, 76:34~43

            (3) Pu Gong (#)(*); Jun Dai, Pricing real estate index options under stochastic interest rates, Physica A: Statistical Mechanics and its Applications, 2017, 479: 309~323

            (4) Dong Zou (#),Pu Gong(*), A Lattice Framework with Smooth Convergence for Pricing Real Estate Derivatives with Stochastic Interest Rate, The Journal of Real Estate Finance and Economics, 2017, 55(2): 242~263

            (5) Yingliang Weng (#)(*), Pu Gong, On price co-movement and volatility spillover effects in China’s housing markets, International Journal of Strategic Property Management, 2017, 21(3): 240~255

            (6) Pu Gong(#) ; Yingliang Weng(*) , Value-at-Risk forecasts by a spatiotemporal model in Chinese stock market, Physica A: Statistical Mechanics and Its Applications, 2016.1.1, 441(1): 173~191

            (7) Weng Yingliang(#) ; Gong Pu(*), Modeling spatial and temporal dependenciesamong global stock markets, Expert Systems with Applications, 2016.1.1, 43:175~185

            (8) Yingying Han (#)(*);Pu Gong; Xiang Zhou, Correlations and risk contagion between mixed assets and mixed-asset portfolio VaR measurements in a dynamic view: An application based on time varying copula models, Physica A: Statistical Mechanics and its Applications, 2016.02.16, 444: 940~953

            (9) 龔樸(#)(*), 胡婷, 司繼文, 相對杠桿與股票收益的相關性研究——來自中美市場的實證分析, 管理科學學報, 2017.7.15, 20(7):1~23

            (10) 龔樸(#)(*),楊博理, 知情交易度量的 lévy 跳方法及實證研究, 管理科學學報, 2014.10.15, 17(10)

            著作/教材

            《公司金融》,科學出版社, 2016年

            獲獎

            二次獲華中科技大學“三育人”獎;多次獲湖北省先進參事及參政建言一等獎;

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